Народное хозяйство вопросы инновационного развития - А. С. Алексеев
Безусловно, в отношении оценки кредитных рисков при
кредитовании физических и юридических лиц тоже возникает ряд проблем.
Рассмотрим их поподробнее. Оценка кредитных рисков в настоящее время тяготеет
к определенной формализации и унификации. Так для физических лиц часто
используются балльные методы оценки кредитоспособности. В этом случае
выделяется группа признаков клиента (пол, возраст, профессия и т. п.), по
каждому из которых проставляется соответствующий балл в зависимости от того, к
какой категории относится данный человек. Сумма баллов по всем признакам
сравнивается с неким критическим значением, и в зависимости от результатов
сравнения клиент признается либо кредитоспособным, либо некредитоспособным.
Однако при этой процедуре возникают многочисленные проблемы:
Во-первых, довольно сложно грамотно учесть все
ключевые признаки клиента, так как многие из них плохо формализуемы.
Во-вторых, балльные оценки признаков, как правило,
достаточно субъективны. Так, например, мужчина и женщина получают разные баллы
при оценке кредитных рисков. При этом количественные значения этих баллов
формируются либо экспертным путем, либо по весьма субъективным расчетным
схемам. На наш взгляд, в подобной ситуации можно было бы повысить объективность
балльных оценок, вычисляя их на основе ретроспективной информации о невозвратах
клиентами полученных кредитов. В этом случае балльная оценка представляла бы
собой процент возвращенных кредитов среди мужчин и женщин. Однако и такая
процедура не устраняет размытости балльных характеристик, так как период
усреднения ретроспективных данных может быть различным и выбирается
субъективно. Между тем искомые баллы сильно зависят от значения анализируемого
периода[142].