Напомним, что в рамках данного

Народное хозяйство вопросы инновационного развития - А. С. Алексеев

Назад 347 Вперед

Напомним, что в рамках данного исследования банк рассматривается нами как портфель активов и пассивов (в оптимальном случае сбалансированный по объемам, срокам и стоимости отдельных активных и пассивных групп денежных ресурсов), поэтому в качестве основного мы будем рассматривать риск совокуп­ного банковского портфеля.

Риск совокупного банковского портфеля представляет собой риск возникно­вения убытков и потерь по всей совокупности принятых типичных банковских рисков (см. табл. 1). В свою очередь, каждый отдельный типичный риск оказы­вает существенное влияние на уровень риска банковского портфеля в целом.

3а основу примем определение риска банковского портфеля, данное в учеб­нике «Финансовый менеджмент» под редакцией Е. С. Стояновой, как «вероятно­сти наступления неблагоприятных событий, которые могут возникнуть в резуль­тате принятия решения по управлению банковским портфелем в условиях неоп­ределенности».

Риск совокупного банковского портфеля отражает влияние каждого из типич­ных рисков, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, а его структу­ра зависит от вида, объема проводимых операций и качества управления типич­ными рисками.

Множественность воплощений, которые принимают банковские риски, тре­бует и разнообразия форм управления ими.

Наиболее известными направлениями управления рисками выступают поли­тика управления риском, связанная с его причиной, и политика управления рис­ком, связанная с его действием. Соответственно двум данным направлениям управления рисками различают формы управления рисками, обеспечивающие как уменьшение вероятности риска и снижение степени неопределенности, то есть воздействие на причины рисков, так и заблаговременное уменьшение ущерба, уменьшение возможных потерь или смягчение отрицательного воздей­ствия ущерба в результате реализации действия рисков.

Назад 347 Вперед