Народное хозяйство вопросы инновационного развития - А. С. Алексеев
Скоринговые модели активно внедрялись в 2006-2007 гг.
Как правило, использовались они при принятии решений о микрокредитовании. В
настоящее время практические результаты показали, что скоринг не способен дать
объективную оценку бизнесу и не является полноценной и объективной системой
единоличного принятия решения о возможности кредитования[144]. Таким образом, совершенствовать
скоринговые модели можно до бесконечности. Как асимптота бесконечно
приближается к своей гиперболе, но никогда не пересекает ее, так и применение
самого совершенного и дорогого скоринг-продукта не может гарантировать банку
нулевой риск невозврата кредита.
Таким образом, поставить на «конвейер» выдачу кредитов
физическим лицам на основе количественных методик оценки рисков весьма
непросто. Всегда существует потребность неформальной перепроверки результатов
современных количественных тестов.
В отношении методов оценки кредитных рисков для юридических
лиц актуальны те же проблемы, что и для физических лиц. Так, при расчете
вероятности банкротства фирмы аналитиками банка используются многофакторные
модели, представляющие собой процедуру взвешивания основных показателей деятельности
кредитуемого юридического лица. Далее полученный интегральный показатель
сравнивается со своими эталонными значениями (их может быть несколько). По
результатам сравнения делается окончательное заключение о платежеспособности
хозяйственного объекта. Здесь, как и в предыдущем случае, проблема определения
состава и числа взвешиваемых частных показателей однозначного решения не
имеет. Вопрос же формирования системы весовых коэффициентов стоит еще более
остро, чем для физических лиц, так как для количественного соизмерения роли и
«веса» совершенно различных сторон жизни предприятия в данном случае нет вообще
никакой объективной основы[145].